Сценарилерді талдау әдiсi тәуекел факторлардың көлемінің өзгерісіне қатысты капитал портфелінің өзгеру тиімділігін немесе модельдің параметрлерін зерттейді. Моделдеу арнай «сценарилерге» сәйкес жүргізіледі. Осылайша көптеген банктер қисық пайданың 100 базистік пунктке параллельді өзгеруінде капитал портфелінің өзгеруі сияқты есептелетін «белгiленген пайдалылықпен» (fixed income portfolios, яғни «пайыздық ставкаға»: облигация, пайыздық ставкаға форворд және т.б. құралдарынан тұратын портфельдер) өзінің портфелінің «PV01» өлшемін бағалайды.

Қандай да бір әдісті пайдалану деректор қорының сапасына, әдісті іске асыру оңайлығына, тез әсер ететін компьютерлердің бар болуына, алынған нәтижелердің сенімділігіне және т.б. негізделу керек.

VAR әдiстемесі қаржы ысыраптарын ескертудiң әмбебап тәсiлiн болып табылмайды. Ол тек компанияға, олар ұшыраған тәуекелдері ойлаған немес немесе оны қабылдай ала ма дегенді білуге көмектеседі. VAR тәуекелді талдаудың басқа әдістеріне мысалы, Shortfall-at – Risk (SAR, шығынның орташа шамасы) қосымша қолданылу керек.

Әдеттегiдей, тәуекел құнын есептеу бiрнеше мүмкiн сценарилерді толық талдаумен, ықтималдықтардың эмпирикалық қалыптасуын моделдеумен және негізгі параметрлердің өзгерісіне портфелдің орнықтылығын тестілеумен бiрге жүредi.

Тәуекел құнының өлшемі нарықтық тәуекелді жалпы бағалау сияқты ең алдымен компанияның жоғары басшысымен жедел шешімдерді қабылдау үшін керек.

Сценарийді талдау компанияның бірнеше даму сценарийлерін модельдеуге мүмкіндік береді. Үш сценарий бар, олар 5.1-суретте көрсетілген.

5.1-сурет – Сценарий модельдері

Сценарий нұсқаларының әрқайсысы үшін NPV есептеледі және ең нашар, ең ықтимал және ең жақсы жағдайдың ықтималдығы бағаланады.

Сценарийлерді есептеу мысалы 5.3 –кестеде көрсетілген.

5.3-кесте – Сценарийлерді есептеу мысалы

Сценарийлер	Ең жақсы	Ықтимал	Ең нашар
Ықтималдылық	0,05	0,9	0,05
Тариф	370	187	187
Өзіндік құн	95,4	53	81
NPV	43163	14790	9634

Әдісті қоладну:

- саясатты құруға және болашақ стратегияларды жоспарлауға, сондай-ақ қолданыстағы қызмет түрлерін қарастыруға қатысты шешімдерді қалыптастыру үшін қолданылуы мүмкін;

- сондай-ақ, қауіптер мен мүмкіндіктердің қалай дамитынын болжау үшін қолданылады; оны қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді тәуекелдердің барлық түрлеріне қолдануға болады.